Análisis diario Market Profile 31/03/2014

31/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

05:06Hs (Horario Chicago)

Ultimo día del mes, retomando las gráficas del viernes, finalmente el soporte marcado en la ultima gráfica fue roto y me permitió operar en corto. El día de hoy se presenta en lateral con un rango muy corto de precio. Como se puede ver en la gráfica de Market Profile dividida en sesiones el precio abrió con un GAP, que esperamos que cubra, a ver si nos deja entrar y podemos hacer una entrada en corto, con objetivo de cobertura de ese gap.

De momento las únicas  referencias a tener en cuenta, son el POC semana pasada, Máximos que se extienden una semana mas y los mínimos de la semana pasada. Como primera hipótesis de trabajo esta el cierre del GAP.

En esta ultima gráfica esta el soporte marcado el viernes que me permitió operar en corto.

07:48Hs (Horario Chicago)

Ya lejos, muy lejos de nuestra zona de cortos, la SMA200 en el grafico de 5M ha resistido como soporte anulando nuestra entrada hacia la cobertura del GAP, ahora estamos atacando máximos del viernes y camino a la resistencia de los máximos de la semana pasa. 

A esperar la apertura....

09:20Hs (Horario Chicago)

La zona de máximos de 3 semanas esta respondido veremos si me deja entrar o se enreda en la zona del 16400 ...

10:25Hs (Horario Chicago)

Entrada en corto...A ver si llega a mi segundo objetivo.

En la gestión de la operación puse mi stop en el primer objetivo, ya estoy fuera de los dos contratos, los dos en el primer objetivo.

Sigue las actualizaciones....

Análisis diario Market Profile 28/03/2014

28/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

06:06Hs (Horario Chicago)

El gráfico en Market Profile diario del día de ayer nos ha dejado una cola compradora que se ha visto traducida en subidas en la sesión europea, subidas moderadas. En la apertura el precio apoya contra el POC de la sesión Asiática que le sirve de soporte y comienza su tendencia.

Tendremos que ver si esa cola compradora que ha quedado en la vela diaria es suficiente para continuar en la sesión Americana, de momento el precio esta haciendo una retracción y recorriendo el camino inverso a lo ganado. Esperaremos a las noticias y dejaremos que desarrolle el precio.

Por otro lado tenemos la gráfica de Marquet Profile semanal que ayer tenia marcadas las zonas de soporte y sobre todo había  remarcado la segunda zona Revisas análisis del 27/3), ha cumplido como zona de soporte y me ha permitido trabajar en la hipótesis que tenia. No siempre es fácil poder plasmar nuestras ideas de trading en la gráfica y en la operativa, hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de realizar la operativa, si bien la hipótesis puede ser buena les aseguro que mas de una vez he salido perdiendo teniendo una hipótesis de trabajo correcta. Hay que separar estos dos factores y realizar las entradas de acuerdo a nuestro plan de trading. 

Esta aclaración la hago para que no creáis que todo sale bien, nada mas lejos de la realidad, lo único que pretendo es mostrar como una gráfica de Market Profile nos puede dar una idea muy acertada de las zonas donde el precio puede reaccionar y darnos oportunidad, el resto corre por nuestra cuenta.....

06:23Hs (Horario Chicago)

Viendo mi gráfica de Market Profile semanal, he marcado la zona de mínimos semanales que esta muy cerca de 16100 zona donde podríamos encontrar posibles compradores.

Hipótesis de trabajo:

1) Si nos deja, después de las noticias, intentar algún corto hacia ese ataque a los mínimos semanales, para eso el precio debe romper claramente los 16200.

2) De llegar a esa zona buscar el rebote en largos

3) Por la zona de arriba, si aguanta el 16200 tenemos los máximos de la semana pasada que ya han sido testeados.

Todo esto revisado con el Order Flow.

Gráfico Market Profile diario

10:32Hs (Horario Chicago)

La velocidad de la apertura no me ha dejado meterme, finalmente rompió la resistencia marcada. En estos momentos he marcado un soporte, si lo rompe buscaremos cortos.

Análisis diario Market Profile 27/03/2014

27/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

03:40Hs (Horario Chicago)

Finalmente en el día de ayer la zona de máximos respondió como resistencia dejando oportunidad de cortos en pre apertura y posterior a la apertura, nueva oportunidad al romper los 16300 y la linea de tendencia, esto ultimo le llevo tiempo. 

En la gráfica para hoy podemos ver al precio luchar en el POC semanal, su definición me ayudará a conformar mi hipótesis de trabajo, tengo marcadas dos zonas de soporte donde el precio debería reaccionar, sobre todo en la segunda.

Análisis diario Market Profile 26/03/2014

26/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

04:00Hs (Horario Chicago)

Comenzamos el día haciendo un análisis de situación del precio del futuro del YM (dow Jones), el precio se encuentra en un rango de trading desde los 16300 hasta los 16390/16400 es una zona de congestión y alto volumen en la cual el precio oscila.  Para que salga de esta zona por la arriba necesitamos que traders de otros marcos temporales entren con fuerza, recordamos que la zona de 16440/16470 son máximos. Si lo intenta estaremos atentos al volumen y al Order Flow para comprobar el apoyo o rechazo.

Esta situación nos deja dos hipótesis de trabajo clara, adaptarnos un día mas al trading en la zona de congestión o esperar la salida de esta zona por algún lado.  

El análisis anterior me sirve para tener en cuanta en la zona que hago trading, y como se vio en el día de ayer el precio en determinados niveles se da la vuelta, y nos deja oportunidades tanto de largos como cortos. 

Hoy esperare a ver como se comporta en la zona de máximos de la semana pasada y como reacciona a las noticias para desarrollar mi estrategia, pero por la zona de máximos tendremos oportunidades.  El 16300 esta funcionando como soporte de momento, esperemos que la zona de máximos haga su trabajo de resistencia y nos de oportunidad...

07:11Hs (Horario Chicago)

Ya en pre apertura con clara tendencia, acercándose a la zona de máximos marcada en la gráfica, veremos como reacciona e intentaremos buscar algún corto rápido, dependiendo el order flow

07:54Hs (Horario Chicago)

La zona de máximos me ha dejado ese corto rápido que estaba esperando.

09:10Hs (Horario Chicago)

Finalmente el precio dio las oportunidades de corto, antes y después de la apertura, la zona de máximos marcada funciono de resistencia.

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Análisis diario Market Profile 25/03/2014

25/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

04:52Hs (Horario Chicago)

Comenzamos el día con el precio detenido en el retroceso F62 de la bajada de ayer, y en un rango, dejaremos que desarrolle para armar nuestra estrategia de hoy. Las noticias de las 7:30 moverán un poco el mercado.

Análisis diario Market Profile 24/03/2014

24/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

04:21Hs (Horario Chicago)

Comienzo de una nueva semana en la que hay que tener muy en cuenta el cierre del viernes, en la vela diaria nos deja una vela con cola bajista. En la sesión europea el precio encontró resistencia en el POC de la semana pasada, situación que no deja pensar que si supera la zona de soportes marcada (gráfica 30M) podríamos encontrar oportunidad de cortos. 

Dejaremos que desarrolle el precio y si nos deja buscaremos cortos, dependiendo como llegue a la zona de soporte del primer gráfico. Para poder pensar en largos tendría que superar cómodamente el POC de la semana pasada.

 09:06Hs (Horario Chicago)

La apertura de Chicago en los primeros instantes me hizo pensar en largos, pero había varios niveles que superar para que buscara la entrada, pero rápidamente como se puede ver en las gráficas de Market Profile de 30M y 15M el precio dejaba una cola de ventas, teníamos por debajo el GAP de sesión intradia el cual fue nuestro objetivo, es decir la cobertura de dicho GAP. Busque mi entrada en corto una vez superado el POC intradia en 16254 esta marcado en la gráfica de 3M

 09:55Hs (Horario Chicago)

El precio llegando a mínimos del viernes e intentando romper esa zona de soporte que teníamos marcada, veremos si puede.... De momento el Order Flow nos marca un delta positivo , para esa vela roja en 30M. Las dos hipótesis de trabajo son buenas opciones, tanto si lo rompe como si se da la vuelta. esperemos no quedar enganchados en una zona de consolidación.

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Análisis diario Market Profile 21/03/2014

21/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

04:40Hs (Horario Chicago)

Comenzamos el día revisando lo que sucedió finalmente ayer... recordamos un poco la gráfica semanal. 

La hipótesis de trabajo que teníamos planteada era la correcta pero claro, las cosas no suelen ser tan fáciles como se ven en la gráfica el día después... el precio re testeo la zona de 16200 y se dirigió hacia el POC semanal (esa era nuestra idea). Teniamos dos entradas planteadas

1) Luego del re testeo de la zona 16200 en largo.

2) Cortos en la zona del POC semanal.

A las 9Hs. (Horario Chicago) las noticias dispararon el precio directo a la zona 16200 el re testeo fue largo y peligroso en medio hubo declaraciones de Obama que podrían haber resultado toda una ruleta. Terminadas las declaraciones se dio la entrada en largo (que no he tomado). Luego el precio dio la entrada en corto contra el POC semanal (que tampoco he tomado). Esperaba que que las entradas fueran mas temprano y mas seguidas, en esos horarios, tenia el dia en positivo y como no se ajustaron a lo que esperaba en mi plan de trabajo diario, pues no las he tomado. 

Como dije antes todo se ve muy lindo y muy fácil  un día después en la gráfica.

Ahora mismo espero que el precio salga de la zona del 16300 por lo menos que regrese al POC semanal y ver si este funciona de soporte, faltara algún catalizador para que el precio continúe su camino al alza.

09:33Hs (Horario Chicago)

Esperaba al precio un poco mas abajo en la apertura para ponerme largo, no pudo ser y abrió con mucha fuerza. Así como arranco, regreso con muchas dudas a la zona 16300 y otra vez hacia arriba con fuerza... para esta situación mi único plan es mantener las manos quietas y esperar que desarrolle el precio, cualquier operación en esta zona el lanzar una moneda al aire. Nada se ajusta a mi ratio riesgo beneficio por mas que tenga zonas en Market Profile. 

Análisis diario Market Profile 20/03/2014

20/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

04:32Hs (Horario Chicago)

En el día de ayer no he operado debido al anuncio de la FED, al ver las gráficas por la mañana y pre mercado he preferido dejarlo pasar. En el siguiente gráfico lo veréis mejor, el mercado totalmente en rango hasta el anuncio. 

En la siguiente  gráfica de Market Profile semanal tenemos como resistencia inmediata y a muy corto plazo el nivel marcado en 16154, si lo rompe y re testea podríamos pensar en esa zona como zona de largos. 

Por debajo tenemos marcada una zona de soporte que veremos como responde, fue el mínimo de ayer, de la noticia FED y del día, coincide ademas con una zona de volumen histórico, por debajo nos vamos cortos.

Dejaremos que el precio desarrolle en pre mercado y trabajaremos con estas hipótesis.

08:54Hs (Horario Chicago)

En la apertura pude hacer una operación rápida, después de cerrar el GAP entre el cierre de ayer y la apertura de hoy en sesión intradía, me he puesto corto para buscar unos cuantos ticks viendo el fuerte rechazo que había en esa zona y el flujo de ventas que esta entrando en el Order Flow. Ahora toca esperar las noticias de las 9Hs (horario de Chicago). 

En el Market Profile semanal seguimos en la misma zona y esperando que el precio desarrolle para entrar con mas recorrido.

09:22Hs (Horario Chicago)

Precio disparado al alza después de las noticias, posible dirección POC semanal zona 16267, si re testea 16200 buscaremos zona de largos. Por debajo del 16200 han quedado zonas de subasta ineficiente, hay que tener cuidado que el precio quiera regresar a cubrir esas zonas antes de continuar.

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Análisis diario Market Profile 18/03/2014

18/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

05:20Hs (Horario Chicago)

Comenzamos el día con el precio en la misma zona que lo dejo ayer la sesión americana, que por cierto solo hizo el movimiento de apertura y dejó el precio es la zona que se encuentra hoy. Un poco por debajo del punto de control, veremos como desarrolla el precio luego de las noticias de las 7:30Hs. y también hay que tener en cuenta que hoy comienza la reunión del FOMC la cual dura dos días y mañana el anuncio de los tipos de interés. Especular sobre esto no nos llevara a ningún sitio, solo hay que estar atentos a las reacciones del precio en algunas zonas para aprovechar y si se puede hacer alguna operación. 

Zonas por debajo nivel de 16120 y por arriba el rompimiento del 16200 todo esto con confirmación y veremos como afectan las noticias.

06:51Hs (Horario Chicago)

El precio ha roto el nivel de los 16200, habra que esperar retesteo de zona para buscar largos, en medio de todo esto tenemos hablando a Putin y las noticias de las 7:30Hs.....esperemos nos deje entrar..

09:08Hs (Horario Chicago)


En la apertura Americana el precio retesteo la zona de 16200 y según mi hipótesis de trabajo busque zona para largos. En este grafico de Market Profile diario se ve muy claro. La entrada la he buscado en un time frame mas pequeño. 

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Análisis diario Market Profile 17/03/2014

17/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

04:40Hs (Horario Chicago)

Buenos días, comenzamos la semana con un fuerte rebote y rechazo a la zona del 16000 en el futuro del Dow Jones, de momento todo lo que signifique estar por debajo de 16000 es rechazado, Se pondría interesante si el precio superara los 16100, si el precio logra confirmar que puede operar por encima de 16100 tendremos una buena oportunidad de ponernos largos con un buen recorrido.

Por otro lado el Order Flow nos muestra que el precio debería corregir hasta la zona 16035 / 16030 antes de intentar nuevamente atacar los 16100, son hipótesis de trabajo que parecen lejanas, pero con el mercado de hoy todo es posible, imaginar posibles escenarios es parte del trading. Luego hay que estar preparados para ejecutar nuestras ideas.

09:51Hs (Horario Chicago)

Luego de esa apertura con mucha fuerza que nos dejo sin operar ya que esperaba el precio para ponerme largo un poco mas abajo por la zona 16045, mi primera hipótesis era esperar el precio sobre 16035/16030 luego fui ajustando y no fue suficiente, el precio solo toco el POC de la sesión europea y se disparo al alza sin darme ninguna oportunidad. El recorrido de esa entrada en largo como había dicho tenia un buen recorrido...una pena.

Luego el precio fue rechazado con fuerza en los 16200, dando oportunidad a un pequeño corto que he tomado, con muy poco recorrido.

   

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Análisis diario Market Profile 14/03/2014

14/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

04:55Hs (Horario Chicago)

Comenzamos revisando el volumen del contrato de futuros del Mini SP que es el que nos va a dar la pauta para saber en que momento debemos cambiar de vencimiento de contrato, en la tabla que adjunto ya se puede ver que el nuevo contrato ES 06-14 tiene mas volumen que el ES 03-14 esto nos indica que hoy operaremos ya en el nuevo contrato.

El dia de ayer nos ha dejado la gráfica y el mercado agotado, el precio del futuro del Dow Jones se encuentra en una zona de volumen histórico que entiendo que le puede servir de soporte, puede que el precio este consolidando en esa zona y obtenga de momento aceptación del mercado. Si esta zona funciona de soporte podríamos aprovechar algún rebote, dejaremos que el precio desarrolle y las noticias en pre apertura, de todas formas hoy especialmente estaremos condicionados por noticias geopolíticas que condicionaran mucho esta sesión, habrá que ver si algún trader de largo plazo quiere quedarse y tomar posiciones nuevas antes del fin de semana.

Gráfico dividido en sesiones

09:38Hs (Horario Chicago)

Finalmente en la apertura americana el mercado reboto con fuerza en la zona que tenia prevista, producto de la situación técnica?, producto de situaciones geopolíticas?, producto de vencimiento de contratos?.... Lo cierto es que Market Profile me permitió trabajar sobre una hipótesis de entradas en largo sobre la apertura. En estos momentos no voy a tomar ninguna posición en el mercado y dejare que termine la semana, hay conferencias y el rebote ha perdido fuerza dando paso al nerviosismo.