Análisis diario Market Profile

05/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

5:05Hs (Horario Chicago)

Después de la jornada de ayer, es lógico que el mercado americano a estas horas muestre síntomas de agotamiento o simplemente un descanso la sesión asiática y europea trascurren en un mismo rango. El precio se encuentra ligeramente por encima del VAH de la sesión asiática pero como he dicho esto es un rango que seguramente romperá con el dato de ADP a las 7:15Hs. (Hora Chicago CT).

La vela diaria de ayer muestra la fuerza que llevaba el mercado desde su apertura, solo cedió 3 ticks y se fue hacia arriba para no parar. Vista hoy la gráfica muestra muchas oportunidades, que yo no he podido aprovechar, algunas por reacciones a noticias y declaraciones y otras simplemente por que mi plan de trading no me permitía colocar un stop tan amplio para poder entrar en determinadas operaciones. Como suelo decir el mercado siempre da oportunidades, algunas no encajan en mi plan de trading y mejor dejarlas pasar.

Así se ve Ahora mismo en gráfica de 60M 

y así esta dividido en sesiones 15M

En este gráfico de Order flow podemos ver los ultimas brackets de 30M como ligeramente van apareciendo vendedores, veremos como progresa. Pero definitivamente el volumen no ha ingresado. 

10:05Hs (Horario Chicago)

El mercado esta como dicen los americanos "Chopy trade" la gráfica lo dice todo.....

Sin embargo hemos hecho un intento fuera del área de valor a la venta para ver si el mercado corregía un poco, el order flow nos mostró rápidamente la respuesta de los compradores y el consenso del mercado que hoy solo hay trader intradía y no de largo recorrido que son los que desequilibran el día. Así que rápidamente tomamos algo y cerramos el trade, a la espera de otra oportunidad.

Análisis diario Market Profile

04/03/2014 

Análisis diario Market Profile

Continuando con los gráficos del futuro del YM 03-14 (Dow Jones), ayer la sesión americana finalmente dejo la posibilidad que nos habíamos planteado de cortos al romper el soporte, entrada que fue ajustada con Order Flow y un gráfico de 3 minutos. 

Luego el mercado retorno al área de valor recorriendo el área de valor de abajo hacia arriba para rebotar en el máximo del área de valor y quedarse en esa dinámica dentro del rango. Por esta razón entendíamos ayer que nuestras oportunidades estaban fuera del área de valor, en el desequilibrio del mercado.

En la sesión asiática podemos ver esa gran vela seguramente debido a alguna declaración referente al conflicto de Ucrania. Con este escenario que nos dejan este tipo de acontecimientos, intentaremos aprovechar una vez mas el desequilibrio existente en el mercado para controlar estas posibilidades:

1) Completar a la baja la sombra de esa gran vela hacia la zona 16200.

2) Cierre de Gap de ayer.  

3) Consolidar el precio en esa zona......

En cualquier caso estamos buscando cortos sobre la zona del Gap, mas cortos si el recorrido lo permite y nos muestra alguna entrada hacia la zona de 16200. Y por ultimo si el mercado rompe la zona del Gap de ayer veremos como llega y como esta la gráfica en esos momentos.

Gráfico de Market Profile continuo de 30 minutos, nos muestra como el precio  rebota contra el POC diario si lo rompe tendremos posibilidad de cortos, por arriba hay que mirar el cierre del gap.

Finalmente el precio ha llegado a la zona de cierre de GAP, lo ha cerrado al tick, y hace una pequeña retracción por salida de posiciones largas, sin sumar volumen ni aparición de vendedores, no me he puesto corto al cierre del GAP por que  la llegada fue con mucho volumen y ocasionada por la rueda de prensa del presidente de Rusia.

En el siguiente gráfico se puede ver como el precio encuentra soporte en el POC y casi es la misma zona del POC de ayer , posteriormente la llegada y la toma de beneficios, esperaremos para decidir una nueva estrategia para hoy de cara a la apertura Americana.

A las 7:20Hs. (hora Chicago) el cierre del GAP  ha frenado al precio, veremos si ahora es momento de buscar cortos, todo dependerá de los 16300 si pueden funcionar como soporte y en la apertura buscar nuevos máximos o romper ese soporte y darnos nuestra entrada en cualquier caso estaremos atentos a esas dos zonas.

Finalmente el precio ha tocado los 16300 y esta zona ha funcionado de soporte, en el gráfico se ve muy bonito, pero este movimiento fue en pre mercado y muy lento, no nos ha dado una clara señal para seguir nuestra estrategia. Esperaremos que el precio tome alguna dirección.

La gráfica vista así parece que ha dejado un día con muchas opciones, para mi no lo fue, a golpe de declaraciones y nerviosismo lo mejor es mantenerse lejos hasta que el precio se mueva solo.

En este último gráfico de 15M se puede ver la indecisión que hay en estos momentos....

  

Análisis con Market profile

03/03/2014 
Análisis diario 


Mercado: YM 03-14 (futuro del Dow Jones)

La zona 16235/16230 que teníamos marcada el viernes ha resultado una zona de soporte reforzada por el POC semanal 16210. 

Este Lunes el precio abre con un fuerte GAP llevando al precio en su apertura por debajo de la zona de soporte del viernes, con la posibilidad que hoy sea una resistencia importante.

De momento el precio se encuentra dentro del área de balance de la semana pasada, por debajo del POC de la semana pasada y habiendo testeado el Value area Low de la semana pasada. Esperaremos e iremos actualizando el gráfico y el análisis .

De momento el VAL de la semana pasada ha funcionado como soporte diario, esperaremos a ver como reacciona el precio al llegar nuevamente a esa zona y buscaremos nuestra entrada, si el volumen lo permite. El Order Flow nos mostrara como se produce el cruce de ordenes en esa zona.

El precio ha llegado al la zona del VAL de la semana pasada, coincidiendo con el mínimo de la sesión asiática y de momento esta siendo rechazado, esperamos un nuevo intento para ajustar nuestra entrada. 

En el gráfico de 15 continuo se puede ver claramente la zona que el viernes era soporte, hoy de momento resistencia y el Market profile dividido en sesiones Asiática y Europea.

Sie el precio regresa al value area habrá que esperar a las noticias para ver si mueven un poco el precio. 

 Actualización......... 

Actualizado el gráfico de 15 minutos por debajo del soporte marcado teníamos la intención de buscar cortos, de hecho hemos intentado y salido en BE mercado muy nervioso. 

Veremos si el soporte aguanta.... o el mercado intenta darse la vuelta otra vez mas en ese rango que lleva hoy... 

Análisis diario Market Profile

Análisis diario Market Profile

Actualizada la sección de Market Profile con operativa intradía en el Futuro del YM.

28/02/2014 (Enlace anáslisis completo)