Análisis diario Market Profile

07/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

04:10Hs (Horario Chicago)

Luego del movimiento de ayer en la sesión americana una vez que teníamos los datos no hubo gran novedad en el mercado que se encuentra muy cerca de los máximos del año y máximos de todo, hoy toca esperar el gran dato de empleo, que condiciona de momento al movimiento del precio. Hay que esperar y estar atentos a movimientos previos al dato, luego dejar que se acomode el mercado y tome alguna dirección. 

  

En este gráfico diario de 30M podemos ver como con muy poco el precio fue subiendo y dejando VAH (linea roja) cada vez mas altos, pero en la parte baja los VAL (linea azul) están casi a un mismo nivel, veremos para donde sale el mercado pero hay zonas bien definidas para cortos, y para largos hay que ver con que fuerza llega a máximos y si puede con ellos...

Otra vez en la gráfica semanal de 60M aparece la zona de 16377 POC semanal como soporte a batir para pensar en cortos.

08:00Hs (Horario Chicago)

A pocos minutos de la apertura americana y ya con el dato de empleo reflejado claramente en las gráficas, tenemos una primera estrategia de trading, en el disparo de la noticia se ha creado una zona de ineficiencia en la subasta y esperamos que el mercado regrese a cubrir dicha zona, de ser así estaremos atentos a un corto hasta la zona. Ahora mismo se ve poco probable viendo la gráfica, pero con el dato de empleo todo es posible, una vez en la zona y cubierta la ineficiencia se ve tentador el largo y si decide seguir hacia arriba pues a buscar opciones...

Lo dicho el mercado cubriendo hasta la zona de inificiencia dandonos ese corto y rebotando con el largo....Market Profile y Order Flow !!!

Gráfico mas amistoso en 3M pero igual de efectivo...

Sigue las actualizaciones...

Análisis diario Market Profile

06/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

03:15Hs (Horario Chicago)

El día de ayer finalmente quedo atrapado en una sesión sin tendencia, de rango estrecho y dentro del área de valor.

En el gráfico se puede ver las 3 sesiones, el precio lentamente fue elevando el VAH( Value Area High) pero no logra romper los máximos semanales ni el 16400, necesitaremos algún catalizador para romper esa zona, mientras tanto podremos pensar en algún pequeño corto con objetivo 16354, veremos si tenemos alguna entrada, si rompe la zona del 16377.

En este gráfico de 30M se ve claramente el rango en el que se encuentra el precio.

También les dejo el panorama en 60M

06:00Hs (Horario Chicago)

Nuestra idea de cortos no ha prosperado, la zona del 16377 fue alcanzada, pero como podrán ver en el gráfico con una falsa rotura de momento, veremos si hace otro intento con volumen y con menos reacción de los compradores.

Tiene ganas de volver a intentarlo, veremos como desarrolla.

Esperaremos las noticias y esperemos que sirvan para mover el mercado.

10:15Hs (Horario Chicago)

Efectivamente la conferencia del BCE y las noticias sobre todo han movido en pre apertura el mercado anunciando una posible apertura alcista previo testeo de zona del VAH sesión europea, nuestro rango de control abarcaba hasta el 16377, desde la apertura hasta el 16377 tenia como zona de control del precio previo a subir, esta claro que dependiendo de cada plan de trading cada trader debe ver en que nivel y con que señal de entrada se mete a mercado, teniendo en cuenta que estas primeras velas de apertura tienen mucha volatilidad, pero el Market Profile nos mostraba claramente las zonas de control luego en mi opinión había 2 opciones de entrada. 

En este ultimo gráfico semanal se puede ver el perfil de doble distribución y la zona del POC semanal aguantando muy bien, por eso hoy era muy importante el pre mercado para ver como respondían las zonas que teníamos marcadas.   

Por último el mercado ahora mismo esta en un rango aburrido y peligroso para operar.

Análisis diario Market Profile

05/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

5:05Hs (Horario Chicago)

Después de la jornada de ayer, es lógico que el mercado americano a estas horas muestre síntomas de agotamiento o simplemente un descanso la sesión asiática y europea trascurren en un mismo rango. El precio se encuentra ligeramente por encima del VAH de la sesión asiática pero como he dicho esto es un rango que seguramente romperá con el dato de ADP a las 7:15Hs. (Hora Chicago CT).

La vela diaria de ayer muestra la fuerza que llevaba el mercado desde su apertura, solo cedió 3 ticks y se fue hacia arriba para no parar. Vista hoy la gráfica muestra muchas oportunidades, que yo no he podido aprovechar, algunas por reacciones a noticias y declaraciones y otras simplemente por que mi plan de trading no me permitía colocar un stop tan amplio para poder entrar en determinadas operaciones. Como suelo decir el mercado siempre da oportunidades, algunas no encajan en mi plan de trading y mejor dejarlas pasar.

Así se ve Ahora mismo en gráfica de 60M 

y así esta dividido en sesiones 15M

En este gráfico de Order flow podemos ver los ultimas brackets de 30M como ligeramente van apareciendo vendedores, veremos como progresa. Pero definitivamente el volumen no ha ingresado. 

10:05Hs (Horario Chicago)

El mercado esta como dicen los americanos "Chopy trade" la gráfica lo dice todo.....

Sin embargo hemos hecho un intento fuera del área de valor a la venta para ver si el mercado corregía un poco, el order flow nos mostró rápidamente la respuesta de los compradores y el consenso del mercado que hoy solo hay trader intradía y no de largo recorrido que son los que desequilibran el día. Así que rápidamente tomamos algo y cerramos el trade, a la espera de otra oportunidad.

Análisis diario Market Profile

04/03/2014 

Análisis diario Market Profile

Continuando con los gráficos del futuro del YM 03-14 (Dow Jones), ayer la sesión americana finalmente dejo la posibilidad que nos habíamos planteado de cortos al romper el soporte, entrada que fue ajustada con Order Flow y un gráfico de 3 minutos. 

Luego el mercado retorno al área de valor recorriendo el área de valor de abajo hacia arriba para rebotar en el máximo del área de valor y quedarse en esa dinámica dentro del rango. Por esta razón entendíamos ayer que nuestras oportunidades estaban fuera del área de valor, en el desequilibrio del mercado.

En la sesión asiática podemos ver esa gran vela seguramente debido a alguna declaración referente al conflicto de Ucrania. Con este escenario que nos dejan este tipo de acontecimientos, intentaremos aprovechar una vez mas el desequilibrio existente en el mercado para controlar estas posibilidades:

1) Completar a la baja la sombra de esa gran vela hacia la zona 16200.

2) Cierre de Gap de ayer.  

3) Consolidar el precio en esa zona......

En cualquier caso estamos buscando cortos sobre la zona del Gap, mas cortos si el recorrido lo permite y nos muestra alguna entrada hacia la zona de 16200. Y por ultimo si el mercado rompe la zona del Gap de ayer veremos como llega y como esta la gráfica en esos momentos.

Gráfico de Market Profile continuo de 30 minutos, nos muestra como el precio  rebota contra el POC diario si lo rompe tendremos posibilidad de cortos, por arriba hay que mirar el cierre del gap.

Finalmente el precio ha llegado a la zona de cierre de GAP, lo ha cerrado al tick, y hace una pequeña retracción por salida de posiciones largas, sin sumar volumen ni aparición de vendedores, no me he puesto corto al cierre del GAP por que  la llegada fue con mucho volumen y ocasionada por la rueda de prensa del presidente de Rusia.

En el siguiente gráfico se puede ver como el precio encuentra soporte en el POC y casi es la misma zona del POC de ayer , posteriormente la llegada y la toma de beneficios, esperaremos para decidir una nueva estrategia para hoy de cara a la apertura Americana.

A las 7:20Hs. (hora Chicago) el cierre del GAP  ha frenado al precio, veremos si ahora es momento de buscar cortos, todo dependerá de los 16300 si pueden funcionar como soporte y en la apertura buscar nuevos máximos o romper ese soporte y darnos nuestra entrada en cualquier caso estaremos atentos a esas dos zonas.

Finalmente el precio ha tocado los 16300 y esta zona ha funcionado de soporte, en el gráfico se ve muy bonito, pero este movimiento fue en pre mercado y muy lento, no nos ha dado una clara señal para seguir nuestra estrategia. Esperaremos que el precio tome alguna dirección.

La gráfica vista así parece que ha dejado un día con muchas opciones, para mi no lo fue, a golpe de declaraciones y nerviosismo lo mejor es mantenerse lejos hasta que el precio se mueva solo.

En este último gráfico de 15M se puede ver la indecisión que hay en estos momentos....