Análisis diario Market Profile

10/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

04:40Hs (Horario Chicago)

Buenos días y buena semana, comenzamos recordando que ha cambiado la hora en USA y los mercados para el horarios europeo comienzan una hora antes.

Antes de comenzar el análisis de hoy me gustaría aclarar el porque del análisis sobre el futuro del Dow Jones (YM), particularmente opero varios instrumentos, todos sobre futuros, Oro, petroleo, Nasdaq, Rusell2000, Mini SP, y algunas divisas en futuros, todo esto dependiendo el dia y como vea las graficas, pero especialmente me gusta el Dow Jones por las siguientes razones:

1) Es un mercado accesible a toda clase de traders, expertos y principiantes, sus garantías no son caras y el valor del tick es de 5 dolares, lo cual permite a traders sin experiencia tomar confianza y operar en real pudiendo gestionar mejor el riesgo y las posiciones.

2) Sus movimientos tienen bastante recorrido.

Hay muchas opciones en el día, pero recomiendo que si no tienes muchas experiencia no estar mirando muchos mercados a la vez, sobre todo si operas intradía, mejor céntrate en uno o dos mercados.

Si alguien quiere que se analice otro mercado mas, solo debe dejar un comentario..

Comenzamos... En el primer gráfico corresponde al Perfil semanal en 60M, podemos ver como la semana pasada nos deja un perfil con triple distribución generando zonas con mucho volumen que de hecho generan zonas de soportes o resistencias según dirección del mercado, estaremos atento a estas zonas, lo primero que vemos aparece la zona tan mencionada la semana pasada en los 16377 donde se encuentra el POC de la semana anterior, nuevamente soporte y giro de mercado, buena oportunidad para los que han madrugado...

En la segunda gráfica perfil diario de 30M podemos ver como en el gráfico de Order Flow nos muestra una divergencia en su delta poniéndonos en alerta para encontrar posibles cortos en esa zona, siempre tener en cuenta el volumen, y en estos momentos es muy bajo, con lo que deberemos valorar la entrada dependiendo nuestro plan de trading.

Si alguien no comprende bien los conceptos que intento explicar o el análisis puede dejar su comentario o contactarme por Skype.

07:35Hs (Horario Chicago)

Sin grandes cambios en pre apertura luego del rebote en la zona del POC semana anterior y gran soporte de la semana pasada. Veremos si quiere intentar nuevamente contra ese soporte 16377 y por debajo y según como haga la llegada que miraremos en Order Flow, pensaremos en cortos y para pensar en largos veremos como se da la apertura y armaremos una estrategia.

09:53Hs (Horario Chicago)

Finalmente el precio llego a la zona de soporte que teníamos marcada y la rompió señal que nos sirvió para preparar nuestra entrada en corto como lo habíamos planeado. Ajustando la entrada con order flow y gráficos en time frame mas pequeños.

en el siguiente gráfico de 15M veremos como el precio en la apertura américa no puede superar la zona de POC de la sesión europea y pre apertura, lo cual ya no indicaba que el precio intentaría atacar nuevamente ese soporte.

Cabe aclarar que esta entrada se ha replicado en el Rosell2000, Nasdaq y  en el mini SP con lo cual queda claro que la estrategia era valida para entrar en estos mercados que casi siempre van de la mano en el intradía, no hay que fiarse, pero casi siempre replican las entradas.

Continuaremos actualizando.....

  

Análisis diario Market Profile

07/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

04:10Hs (Horario Chicago)

Luego del movimiento de ayer en la sesión americana una vez que teníamos los datos no hubo gran novedad en el mercado que se encuentra muy cerca de los máximos del año y máximos de todo, hoy toca esperar el gran dato de empleo, que condiciona de momento al movimiento del precio. Hay que esperar y estar atentos a movimientos previos al dato, luego dejar que se acomode el mercado y tome alguna dirección. 

  

En este gráfico diario de 30M podemos ver como con muy poco el precio fue subiendo y dejando VAH (linea roja) cada vez mas altos, pero en la parte baja los VAL (linea azul) están casi a un mismo nivel, veremos para donde sale el mercado pero hay zonas bien definidas para cortos, y para largos hay que ver con que fuerza llega a máximos y si puede con ellos...

Otra vez en la gráfica semanal de 60M aparece la zona de 16377 POC semanal como soporte a batir para pensar en cortos.

08:00Hs (Horario Chicago)

A pocos minutos de la apertura americana y ya con el dato de empleo reflejado claramente en las gráficas, tenemos una primera estrategia de trading, en el disparo de la noticia se ha creado una zona de ineficiencia en la subasta y esperamos que el mercado regrese a cubrir dicha zona, de ser así estaremos atentos a un corto hasta la zona. Ahora mismo se ve poco probable viendo la gráfica, pero con el dato de empleo todo es posible, una vez en la zona y cubierta la ineficiencia se ve tentador el largo y si decide seguir hacia arriba pues a buscar opciones...

Lo dicho el mercado cubriendo hasta la zona de inificiencia dandonos ese corto y rebotando con el largo....Market Profile y Order Flow !!!

Gráfico mas amistoso en 3M pero igual de efectivo...

Sigue las actualizaciones...

Análisis diario Market Profile

06/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

03:15Hs (Horario Chicago)

El día de ayer finalmente quedo atrapado en una sesión sin tendencia, de rango estrecho y dentro del área de valor.

En el gráfico se puede ver las 3 sesiones, el precio lentamente fue elevando el VAH( Value Area High) pero no logra romper los máximos semanales ni el 16400, necesitaremos algún catalizador para romper esa zona, mientras tanto podremos pensar en algún pequeño corto con objetivo 16354, veremos si tenemos alguna entrada, si rompe la zona del 16377.

En este gráfico de 30M se ve claramente el rango en el que se encuentra el precio.

También les dejo el panorama en 60M

06:00Hs (Horario Chicago)

Nuestra idea de cortos no ha prosperado, la zona del 16377 fue alcanzada, pero como podrán ver en el gráfico con una falsa rotura de momento, veremos si hace otro intento con volumen y con menos reacción de los compradores.

Tiene ganas de volver a intentarlo, veremos como desarrolla.

Esperaremos las noticias y esperemos que sirvan para mover el mercado.

10:15Hs (Horario Chicago)

Efectivamente la conferencia del BCE y las noticias sobre todo han movido en pre apertura el mercado anunciando una posible apertura alcista previo testeo de zona del VAH sesión europea, nuestro rango de control abarcaba hasta el 16377, desde la apertura hasta el 16377 tenia como zona de control del precio previo a subir, esta claro que dependiendo de cada plan de trading cada trader debe ver en que nivel y con que señal de entrada se mete a mercado, teniendo en cuenta que estas primeras velas de apertura tienen mucha volatilidad, pero el Market Profile nos mostraba claramente las zonas de control luego en mi opinión había 2 opciones de entrada. 

En este ultimo gráfico semanal se puede ver el perfil de doble distribución y la zona del POC semanal aguantando muy bien, por eso hoy era muy importante el pre mercado para ver como respondían las zonas que teníamos marcadas.   

Por último el mercado ahora mismo esta en un rango aburrido y peligroso para operar.

Análisis diario Market Profile

05/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

5:05Hs (Horario Chicago)

Después de la jornada de ayer, es lógico que el mercado americano a estas horas muestre síntomas de agotamiento o simplemente un descanso la sesión asiática y europea trascurren en un mismo rango. El precio se encuentra ligeramente por encima del VAH de la sesión asiática pero como he dicho esto es un rango que seguramente romperá con el dato de ADP a las 7:15Hs. (Hora Chicago CT).

La vela diaria de ayer muestra la fuerza que llevaba el mercado desde su apertura, solo cedió 3 ticks y se fue hacia arriba para no parar. Vista hoy la gráfica muestra muchas oportunidades, que yo no he podido aprovechar, algunas por reacciones a noticias y declaraciones y otras simplemente por que mi plan de trading no me permitía colocar un stop tan amplio para poder entrar en determinadas operaciones. Como suelo decir el mercado siempre da oportunidades, algunas no encajan en mi plan de trading y mejor dejarlas pasar.

Así se ve Ahora mismo en gráfica de 60M 

y así esta dividido en sesiones 15M

En este gráfico de Order flow podemos ver los ultimas brackets de 30M como ligeramente van apareciendo vendedores, veremos como progresa. Pero definitivamente el volumen no ha ingresado. 

10:05Hs (Horario Chicago)

El mercado esta como dicen los americanos "Chopy trade" la gráfica lo dice todo.....

Sin embargo hemos hecho un intento fuera del área de valor a la venta para ver si el mercado corregía un poco, el order flow nos mostró rápidamente la respuesta de los compradores y el consenso del mercado que hoy solo hay trader intradía y no de largo recorrido que son los que desequilibran el día. Así que rápidamente tomamos algo y cerramos el trade, a la espera de otra oportunidad.