Análisis diario Market Profile 14/03/2014

14/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

04:55Hs (Horario Chicago)

Comenzamos revisando el volumen del contrato de futuros del Mini SP que es el que nos va a dar la pauta para saber en que momento debemos cambiar de vencimiento de contrato, en la tabla que adjunto ya se puede ver que el nuevo contrato ES 06-14 tiene mas volumen que el ES 03-14 esto nos indica que hoy operaremos ya en el nuevo contrato.

El dia de ayer nos ha dejado la gráfica y el mercado agotado, el precio del futuro del Dow Jones se encuentra en una zona de volumen histórico que entiendo que le puede servir de soporte, puede que el precio este consolidando en esa zona y obtenga de momento aceptación del mercado. Si esta zona funciona de soporte podríamos aprovechar algún rebote, dejaremos que el precio desarrolle y las noticias en pre apertura, de todas formas hoy especialmente estaremos condicionados por noticias geopolíticas que condicionaran mucho esta sesión, habrá que ver si algún trader de largo plazo quiere quedarse y tomar posiciones nuevas antes del fin de semana.

Gráfico dividido en sesiones

09:38Hs (Horario Chicago)

Finalmente en la apertura americana el mercado reboto con fuerza en la zona que tenia prevista, producto de la situación técnica?, producto de situaciones geopolíticas?, producto de vencimiento de contratos?.... Lo cierto es que Market Profile me permitió trabajar sobre una hipótesis de entradas en largo sobre la apertura. En estos momentos no voy a tomar ninguna posición en el mercado y dejare que termine la semana, hay conferencias y el rebote ha perdido fuerza dando paso al nerviosismo.     

Análisis diario Market Profile 13/03/2014

13/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

06:10Hs (Horario Chicago)

Antes de analizar hay que tener en cuenta que comienzan los Roll-over de contratos, es decir comienzan a expirar en estas fechas algunos contratos con los cuales trabajamos, en particular los futuros sobre indices expiran el 21/3 y sobre divisas el 17/3, con lo cual hay que estar atentos al volumen que comenzara a dividirse entre los contratos que están por expirar y los nuevos, dificultando bastante el trading intradía en algunos instrumentos. Por eso pongo desde hoy la tabla de futuros con sus respectivos volumen para que puedan ver el cambio, de momento seguiremos con el vencimiento de marzo.

Comenzamos el análisis  con el gráfico de Market Profile semanal combinado con velas de 60M, Las zonas que han quedado marcadas son zonas de volumen de la semana pasada que han tenido importancia en esta, las dejo marcadas por es importante saber que fueron zonas de mucho volumen donde el precio ha reaccionado, y la zona superior todavía funciona como resistencia para poder superar estas zonas hará falta mucho mas que traders intradía. de momento estamos en otras zonas que veremos mas detalladas en el gráfico dividido por sesiones de 15M. 

En el gráfico de sesiones vemos como Asia continua en su apertura con el movimiento de la sesión americana y se encuentra con los 16400 y sin ningún interés  comprados en la zona las noticias de China y la apertura europea regresan al precio hasta la zona de HVA de la sesión americana formando ahí un pequeño soporte dentro de esta sesión, de momento sin intención alguna de atacarlo.

Tendremos  que esperar a las noticias de las 7:30Hs CT Chicago, para ver el interés de los participantes.

9:20Hs (Horario Chicago)

Luego de las noticias y que no ayudaron a mover nada en pre apertura, solo presagiaban una apertura alcista, hipótesis apoyada por el cierre de ayer y la vela diaria que dejaba una cola de compra. 

Mi estrategia pasaba por ponerme corto cuando el precio llegara a la zona 16400 / 16410 este ultimo valor es el POC semanal y pensé que en esta zona el precio encontraría mucha resistencia, la vela de 30M en el Order Flow también confirmaba una divergencia con su delta, lo cual confirmo que debía  buscar la entrada en corto sin mucha ambición ya que el mercado se encuentra sin consistencia. 

En cuanto el precio desarrolle un poco mas seguire buscando cortos, veremos que pasa en la zona del 16336, que es el LVA de la semana.

10:01Hs (Horario Chicago)

Finalmente continuo bajando con mayor consistencia que es lo que necesitábamos para buscar otro corto, la zona 16336 no ofreció el menos soporte, el precio paso y ni se entero.

Y respecto al volumen pueden fijarse como crece el del nuevo contrato, en los siguientes días veremos como sigue y nos dará la pauta para cambiar de contrato. (ES corresponde al futuro del Mini SP)

Si no eres usuario de la herramienta Market Profile y Order Flow, puedes preguntarme lo que necesites por skype o por mail. 

Análisis diario Market Profile 12/03/2014

12/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

04:20Hs (Horario Chicago)

Buenos días, comenzamos el análisis de futuro del Dow Jones en el gráfico semanal de Marlet Profile combinado con velas de 60M. En la jornada de ayer las zonas que tenia marcadas me han servido de guía para encaminar el día de trading y colocar las entradas, hoy nos encontramos con el precio en una zona de mucho volumen histórico, este volumen no se ve reflejado en este gráfico, esto significa que puede funcionar como soporte o bien si llegara a romper esta zona y por debajo de 16300 tendríamos posibilidad de cortos con un recorrido hasta los 16260  , pero todo esto esta condicionado al volumen con que haga esa rotura y podamos confirmar que no es una falsa rotura. Le daré mas tiempo a esta hipótesis. El segundo plan de trading es que esta zona funcione de soporte, lo cual esta haciendo ahora mismo, y pueda encaminar alguna entrada en largo.

06:29Hs (Horario Chicago)

De momento estamos en zona de re testeo preparados por si rompe para ponernos corto, no hay volumen 

A ver si la pre apertura anima al precio....

06:55Hs (Horario Chicago)

El precio se mete nuevamente en el value area y anula de momento nuestros cortos....

08:00Hs (Horario Chicago)

Ya estamos en pre apertura y finalmente el precio luego re testear la zona que teníamos marcada rompió a la baja, no con mucha convicción ni volumen, no hemos tomado ninguna entrada, esperamos que la pre apertura y la apertura nos muestren una real intención de continuar hacia abajo, y de lo contrario dejaremos que desarrolle el precio y diseñaremos una nueva estrategia 

10:28Hs (Horario Chicago)

Hoy nuestra estrategia pasaba nuevamente por los cortos, y una vez confirmada la rotura de la zona que mencionaba anteriormente me he puesto corto, mirando la gráfica no se podría entender como hemos dejado -10 ticks , pero viendo la gráfica en un time frame mas pequeño, se entenderá y veras la volatilidad y el nerviosismo que hubo en algunos momentos, los factores pueden ser muchos, viendo como estaba el mercado he hecho la entrada según mi estrategia planteada, solo que ajuste un stop de perdidas máximas evaluando el riesgo que suponía hoy esta entrada. 

Finalmente el mercado con mucha dificultad intenta darse la vuelta...

Análisis diario Market Profile

11/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

04:34Hs (Horario Chicago)

Buenos días, hoy el mercado se encuentra en un rango de trading muy pequeño, en el primer gráfico de Market Profile se puede  ver como el precio desde la apertura asiática se mantiene por encima del HVA de la sesión americana, y en la sesión europea sigue respetando esa zona como soporte a muy corto plazo, hay que ver con que catalizador y volumen rompe esa zona.

En el segundo gráfico de 60M semanal podemos ver dos zonas ya mas definidas donde el precio debería reaccionar, como lo hizo ayer en nuestro soporte de la semana pasada dándonos oportunidad de cortos, hay que vigilar mucho la zona de resistencia para diseñar nuestra estrategia de hoy. Dejaremos evolucionar un poco mas el precio ...

07:10Hs (Horario Chicago)

Entrando en horario de pre apertura actualizo la gráfica de market profile 15M, en la que podemos ver una falsa rotura de zona de soporte, necesitamos algo mas para buscar una entrada corto, veremos como evoluciona la pre apertura y diseñaremos nuestra estrategia...

08:50Hs (Horario Chicago)

Nuestra zona de resistencia que teníamos marcada en el gráfico semanal de market profile  de 60M funciono como zona de cortos, en la apertura americana los precios no pudieron superar el máximo europeo lo cual activo nuestra estrategia de cortos, operativa rápida en apertura.

09:15Hs (Horario Chicago)

El precio ha encontrado soporte en la histórica zona que teníamos marcada del POC de la semana pasada, para pensar nuevamente en cortos seria por debajo de esta zona que se ve en el gráfico de arriba. Para pensar el largos tendría que ser por arriba de la resistencia, ya con el marcador en positivo las estrategias cambian. Agregar ademas que hoy nuevamente la estrategia utilizada se vio replicada en Rusell2000, Nasdaq y Mini SP (siempre hablo de futuros)