Análisis diario Market Profile 13/03/2014

13/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

06:10Hs (Horario Chicago)

Antes de analizar hay que tener en cuenta que comienzan los Roll-over de contratos, es decir comienzan a expirar en estas fechas algunos contratos con los cuales trabajamos, en particular los futuros sobre indices expiran el 21/3 y sobre divisas el 17/3, con lo cual hay que estar atentos al volumen que comenzara a dividirse entre los contratos que están por expirar y los nuevos, dificultando bastante el trading intradía en algunos instrumentos. Por eso pongo desde hoy la tabla de futuros con sus respectivos volumen para que puedan ver el cambio, de momento seguiremos con el vencimiento de marzo.

Comenzamos el análisis  con el gráfico de Market Profile semanal combinado con velas de 60M, Las zonas que han quedado marcadas son zonas de volumen de la semana pasada que han tenido importancia en esta, las dejo marcadas por es importante saber que fueron zonas de mucho volumen donde el precio ha reaccionado, y la zona superior todavía funciona como resistencia para poder superar estas zonas hará falta mucho mas que traders intradía. de momento estamos en otras zonas que veremos mas detalladas en el gráfico dividido por sesiones de 15M. 

En el gráfico de sesiones vemos como Asia continua en su apertura con el movimiento de la sesión americana y se encuentra con los 16400 y sin ningún interés  comprados en la zona las noticias de China y la apertura europea regresan al precio hasta la zona de HVA de la sesión americana formando ahí un pequeño soporte dentro de esta sesión, de momento sin intención alguna de atacarlo.

Tendremos  que esperar a las noticias de las 7:30Hs CT Chicago, para ver el interés de los participantes.

9:20Hs (Horario Chicago)

Luego de las noticias y que no ayudaron a mover nada en pre apertura, solo presagiaban una apertura alcista, hipótesis apoyada por el cierre de ayer y la vela diaria que dejaba una cola de compra. 

Mi estrategia pasaba por ponerme corto cuando el precio llegara a la zona 16400 / 16410 este ultimo valor es el POC semanal y pensé que en esta zona el precio encontraría mucha resistencia, la vela de 30M en el Order Flow también confirmaba una divergencia con su delta, lo cual confirmo que debía  buscar la entrada en corto sin mucha ambición ya que el mercado se encuentra sin consistencia. 

En cuanto el precio desarrolle un poco mas seguire buscando cortos, veremos que pasa en la zona del 16336, que es el LVA de la semana.

10:01Hs (Horario Chicago)

Finalmente continuo bajando con mayor consistencia que es lo que necesitábamos para buscar otro corto, la zona 16336 no ofreció el menos soporte, el precio paso y ni se entero.

Y respecto al volumen pueden fijarse como crece el del nuevo contrato, en los siguientes días veremos como sigue y nos dará la pauta para cambiar de contrato. (ES corresponde al futuro del Mini SP)

Si no eres usuario de la herramienta Market Profile y Order Flow, puedes preguntarme lo que necesites por skype o por mail. 

Análisis diario Market Profile 12/03/2014

12/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

04:20Hs (Horario Chicago)

Buenos días, comenzamos el análisis de futuro del Dow Jones en el gráfico semanal de Marlet Profile combinado con velas de 60M. En la jornada de ayer las zonas que tenia marcadas me han servido de guía para encaminar el día de trading y colocar las entradas, hoy nos encontramos con el precio en una zona de mucho volumen histórico, este volumen no se ve reflejado en este gráfico, esto significa que puede funcionar como soporte o bien si llegara a romper esta zona y por debajo de 16300 tendríamos posibilidad de cortos con un recorrido hasta los 16260  , pero todo esto esta condicionado al volumen con que haga esa rotura y podamos confirmar que no es una falsa rotura. Le daré mas tiempo a esta hipótesis. El segundo plan de trading es que esta zona funcione de soporte, lo cual esta haciendo ahora mismo, y pueda encaminar alguna entrada en largo.

06:29Hs (Horario Chicago)

De momento estamos en zona de re testeo preparados por si rompe para ponernos corto, no hay volumen 

A ver si la pre apertura anima al precio....

06:55Hs (Horario Chicago)

El precio se mete nuevamente en el value area y anula de momento nuestros cortos....

08:00Hs (Horario Chicago)

Ya estamos en pre apertura y finalmente el precio luego re testear la zona que teníamos marcada rompió a la baja, no con mucha convicción ni volumen, no hemos tomado ninguna entrada, esperamos que la pre apertura y la apertura nos muestren una real intención de continuar hacia abajo, y de lo contrario dejaremos que desarrolle el precio y diseñaremos una nueva estrategia 

10:28Hs (Horario Chicago)

Hoy nuestra estrategia pasaba nuevamente por los cortos, y una vez confirmada la rotura de la zona que mencionaba anteriormente me he puesto corto, mirando la gráfica no se podría entender como hemos dejado -10 ticks , pero viendo la gráfica en un time frame mas pequeño, se entenderá y veras la volatilidad y el nerviosismo que hubo en algunos momentos, los factores pueden ser muchos, viendo como estaba el mercado he hecho la entrada según mi estrategia planteada, solo que ajuste un stop de perdidas máximas evaluando el riesgo que suponía hoy esta entrada. 

Finalmente el mercado con mucha dificultad intenta darse la vuelta...

Análisis diario Market Profile

11/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

04:34Hs (Horario Chicago)

Buenos días, hoy el mercado se encuentra en un rango de trading muy pequeño, en el primer gráfico de Market Profile se puede  ver como el precio desde la apertura asiática se mantiene por encima del HVA de la sesión americana, y en la sesión europea sigue respetando esa zona como soporte a muy corto plazo, hay que ver con que catalizador y volumen rompe esa zona.

En el segundo gráfico de 60M semanal podemos ver dos zonas ya mas definidas donde el precio debería reaccionar, como lo hizo ayer en nuestro soporte de la semana pasada dándonos oportunidad de cortos, hay que vigilar mucho la zona de resistencia para diseñar nuestra estrategia de hoy. Dejaremos evolucionar un poco mas el precio ...

07:10Hs (Horario Chicago)

Entrando en horario de pre apertura actualizo la gráfica de market profile 15M, en la que podemos ver una falsa rotura de zona de soporte, necesitamos algo mas para buscar una entrada corto, veremos como evoluciona la pre apertura y diseñaremos nuestra estrategia...

08:50Hs (Horario Chicago)

Nuestra zona de resistencia que teníamos marcada en el gráfico semanal de market profile  de 60M funciono como zona de cortos, en la apertura americana los precios no pudieron superar el máximo europeo lo cual activo nuestra estrategia de cortos, operativa rápida en apertura.

09:15Hs (Horario Chicago)

El precio ha encontrado soporte en la histórica zona que teníamos marcada del POC de la semana pasada, para pensar nuevamente en cortos seria por debajo de esta zona que se ve en el gráfico de arriba. Para pensar el largos tendría que ser por arriba de la resistencia, ya con el marcador en positivo las estrategias cambian. Agregar ademas que hoy nuevamente la estrategia utilizada se vio replicada en Rusell2000, Nasdaq y Mini SP (siempre hablo de futuros)

Análisis diario Market Profile

10/03/2014 

Análisis diario Market Profile 

04:40Hs (Horario Chicago)

Buenos días y buena semana, comenzamos recordando que ha cambiado la hora en USA y los mercados para el horarios europeo comienzan una hora antes.

Antes de comenzar el análisis de hoy me gustaría aclarar el porque del análisis sobre el futuro del Dow Jones (YM), particularmente opero varios instrumentos, todos sobre futuros, Oro, petroleo, Nasdaq, Rusell2000, Mini SP, y algunas divisas en futuros, todo esto dependiendo el dia y como vea las graficas, pero especialmente me gusta el Dow Jones por las siguientes razones:

1) Es un mercado accesible a toda clase de traders, expertos y principiantes, sus garantías no son caras y el valor del tick es de 5 dolares, lo cual permite a traders sin experiencia tomar confianza y operar en real pudiendo gestionar mejor el riesgo y las posiciones.

2) Sus movimientos tienen bastante recorrido.

Hay muchas opciones en el día, pero recomiendo que si no tienes muchas experiencia no estar mirando muchos mercados a la vez, sobre todo si operas intradía, mejor céntrate en uno o dos mercados.

Si alguien quiere que se analice otro mercado mas, solo debe dejar un comentario..

Comenzamos... En el primer gráfico corresponde al Perfil semanal en 60M, podemos ver como la semana pasada nos deja un perfil con triple distribución generando zonas con mucho volumen que de hecho generan zonas de soportes o resistencias según dirección del mercado, estaremos atento a estas zonas, lo primero que vemos aparece la zona tan mencionada la semana pasada en los 16377 donde se encuentra el POC de la semana anterior, nuevamente soporte y giro de mercado, buena oportunidad para los que han madrugado...

En la segunda gráfica perfil diario de 30M podemos ver como en el gráfico de Order Flow nos muestra una divergencia en su delta poniéndonos en alerta para encontrar posibles cortos en esa zona, siempre tener en cuenta el volumen, y en estos momentos es muy bajo, con lo que deberemos valorar la entrada dependiendo nuestro plan de trading.

Si alguien no comprende bien los conceptos que intento explicar o el análisis puede dejar su comentario o contactarme por Skype.

07:35Hs (Horario Chicago)

Sin grandes cambios en pre apertura luego del rebote en la zona del POC semana anterior y gran soporte de la semana pasada. Veremos si quiere intentar nuevamente contra ese soporte 16377 y por debajo y según como haga la llegada que miraremos en Order Flow, pensaremos en cortos y para pensar en largos veremos como se da la apertura y armaremos una estrategia.

09:53Hs (Horario Chicago)

Finalmente el precio llego a la zona de soporte que teníamos marcada y la rompió señal que nos sirvió para preparar nuestra entrada en corto como lo habíamos planeado. Ajustando la entrada con order flow y gráficos en time frame mas pequeños.

en el siguiente gráfico de 15M veremos como el precio en la apertura américa no puede superar la zona de POC de la sesión europea y pre apertura, lo cual ya no indicaba que el precio intentaría atacar nuevamente ese soporte.

Cabe aclarar que esta entrada se ha replicado en el Rosell2000, Nasdaq y  en el mini SP con lo cual queda claro que la estrategia era valida para entrar en estos mercados que casi siempre van de la mano en el intradía, no hay que fiarse, pero casi siempre replican las entradas.

Continuaremos actualizando.....